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hhkk001
2024-03-23 04:14:22

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【央视新闻客户端】;

  来源:证券日报之声

  本报记者 王宁

  3月22日,有关量化私募被监管层摸底、DMA(多空收益互换)策略产品线做到“三个不新增”和指增产品持仓指数成分股被要求60%以上等一系列消息引发市场热议。《证券日报》记者据此向多家量化私募求证,对方表示部分内容并不完全属实,例如,监管层摸底只是常规的调研或座谈;DMA“三个不新增”说法也是此前就提过,只是近日才被要求补充相关材料。

  具体来看,市场消息提到,近期监管方面对多家量化私募进行了摸底,包括DMA业务存量情况,以及机构的策略模型、交易行为等。

  北京某头部量化私募相关人士向《证券日报》记者表示,监管层对头部量化私募的摸底表述并不属实,只是常规的调研活动,同时,也有座谈活动。“至于调研或座谈的内容,部分存在涉及DMA产品方面的,但并不是全部,还有对量化私募的健康发展等也作出了相关探讨。”

  另有机构人士向记者表示,如果监管摸底量化私募属实,则有利于精准施策。

  此外,市场消息还提到,自3月18日开始,最新备案DMA策略(市场中性)新产品时,需要管理人报备存量DMA的相关信息,并且需要承诺DMA存续基金后续不新增募集规模、不新增投资者、不新增DMA合约,合约到期后产品及时清算。

  记者从获取的内容中显示,在产品备案时,要求管理人就三方面内容进行说明,包括:一是请管理人说明在管基金总体情况,包括但不限于基金总规模、基金总只数、基金直销比例、基金代销比例、主要代销渠道、总体平均收益;涉及DMA多空收益互换业务(穿透后)产品总规模、涉及DMA业务(穿透后)产品总只数、DMA名义本金总金额、DMA保证金总金额、DMA总体保证金/名义本金、DMA总体保证金/产品规模、DMA产品自然人投资者总数量、DMA产品平均收益等。

  二是请说明在管每只涉及DMA多空收益互换业务产品的具体情况,列表内容包括但不限于基金名称、基金编码、基金规模、投资者(若投资者为产品,需穿透到最终的自然人、法人投资者)数量、自然人投资者数量、募集渠道、杠杆比例(总资产/净资产)、托管人、基金成立日、到期日、收益率情况:DMA保证金/名义本金、DMA保证金/产品规模、DMA业务交易券商、存量DMA合约最晚到期日等。

  三是请单独出具承诺函,承诺旗下涉及DMA多空收益互换业务的存续基金在后续投资运作期间,不新增募集规模、不新增投资者、不新增DMA合约,存量合约到期后产品及时清算。

  另有北京某量化私募相关人士向记者表示,DMA“三个不新增”要求此前有过讨论,确实也于近日被要求在新备案产品时补充相关材料。“关于这方面的消息,基本属实。在线上进行新产品备案时,系统会自动弹窗进行补充材料的要求,但这个要求好像也不是强制性的。”该相关人士表示。

  最后,还有市场消息称,监管要求量化指增产品选股需要持有成分股的60%。

  对此,上述北京某头部量化私募相关人士告诉记者,这个消息确实有听说,但并未有确定性结论,且目前在运行产品也不受影响,公司也未接到相关通知要求。

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